Jeg er MSc-student i Business Analytics ved Universitetet i Innlandet (Lillehammer), med spesialisering i empirisk finans og kvantitativ risikomodellering.
Masteroppgaven min sammenligner karakteristikk-baserte (Barra-stil) og statistiske (PCA-baserte) faktormodeller for kovariansestimering og konstruksjon av minimum-varians-porteføljer på Oslo Børs (OSEBX), evaluert med Diebold–Mariano-tester.
Interessefeltene mine spenner fra faktormodeller og porteføljeoptimering til opsjonsprising, markedsmikrostruktur og fixed income. Jeg skriver av og til blogginnlegg der jeg jobber meg gjennom metoder med kjørbar kode og figurer.
Ser etter roller innen kvantitativ risiko / empirisk finans, og vurderer en PhD. Ta gjerne kontakt.